Unser Kollege Ralf Werner veröffentlicht zu Machine Learning in der Finanzwelt.
Wir gratulieren unserem Kollegen Ralf Werner zu seinem wissenschaftlichen Beitrag zum Einsatz von Machine Learning (ML) in der Finanzbranche. Ralf ist als Professor für Wirtschaftsmathematik an der Uni Augsburg tätig. Zugleich unterstützt er uns bei DEVnet als Berater und als wissenschaftlicher Beirat.
Kürzlich hat er zusammen mit dem LMU-Mathematiker Gero Junike und der Kapitalanlagecontrolling-Expertin der Deutsche Rückversicherung AG, Solveig Flaig, einen Artikel im Journal of Risk and Insurance[JS1] , einer der führenden wissenschaftlichen Zeitschriften zur Versicherungsökonomie und zum Risikomanagement, veröffentlicht.
Wie Banken und Versicherer Machine Learning sicherer nutzen
In dem Artikel gehen sie auf den Aspekt ein, dass ML-Modelle in der Finanzbranche neue Prüfmethoden benötigen, da sie auf Daten statt auf reiner Theorie basieren. Dafür führen sie Verfahren ein, um zu kontrollieren, ob solche Modelle Risiken korrekt erfassen und ob sie eigenständige Szenarien generieren, anstatt lediglich historische Daten zu kopieren.
Die vorgestellten neuen Erkenntnisse können dazu beitragen, dass Finanzinstitute ML-Modelle sicherer für interne Risikoberechnungen nutzen, Qualität datengetriebener Modelle bei Audits klarer nachweisen und die Finanzbranche insgesamt an Stabilität gewinnt.
Wir gratulieren Ralf und seinen Kollegen zu diesem Beitrag. Er ist einmal mehr ein Zeugnis ihrer tiefen Expertise, analytischen Strenge und ihres anhaltenden Engagements für die Weiterentwicklung des Fachgebiets.
Der Forschungsartikel ist hier verfügbar.
