Mit neuer
Energie

Ein Teil unserer Arbeit umfasst neue unternehmerische Vorhaben. Diesen Service nennen wir “Create new Business”. Bei diesen Projekten auf der grünen Wiese schaffen wir die technologische Grundlage für Neugründungen oder Neugeschäft. In einem solchen Fall entwickeln wir etwa gemeinsam mit einem Energieunternehmen ein System zum algorithmischen Handel. Die Handelsplattform setzt dabei auf eigens entworfene Analytics-Lösungen, um Marktineffizienzen zu erkennen. Anschließend nutzen Algorithmen diese Ineffizienzen, indem sie automatisch eine Reihe von Aufträgen zum Kauf und Verkauf von Strom erteilen.

Die Tücken von Wind und Wetter

Seinen Ursprung hat dieses Projekt in strukturellen Veränderungen auf dem Energiemarkt. Zunächst hatte die Liberalisierung des Strommarktes in den 1990er Jahren dazu geführt, dass der Handel mit Strom dynamischer wurde. Als in den 2000er Jahren die Wind- und Solarenergie boomte, hatte das zudem zur Folge, dass es immer häufiger zu Engpässen und einem Überangebot an Strom kam. Diese Trends zu höherer Liquidität des Marktes und Schwankungen im Stromnetz haben zu einem starken Anstieg des Stromhandels an Intraday-Börsen wie Nord Pool oder EPEX SPOT geführt.

Die Marktteilnehmer stehen daher vor einer neuen Herausforderung: Sie müssen Strom in immer kürzeren Abständen kaufen und verkaufen und gleichzeitig immer komplexere Daten auswerten. Eine Lösung, auf die sie dabei zunehmend zurückgreifen, ist der algorithmische Handel. Einer dieser Akteure ist ein kürzlich gegründetes Energieunternehmen. Gemeinsam entwickeln wir ein algorithmisches Handelssystem für dessen Aktivitäten an führenden europäischen Energiebörsen wie etwa Nord Pool.

Neuronale Netze für den Einkauf

Dafür haben wir ein vielseitiges Team aus Business Analysten, Datenwissenschaftlern, Softwareentwicklerinnen, IT-Architekten, quantitativen Analysten und einer Scrum Masterin zusammengestellt. Einer von ihnen ist der Lead Entwickler in dem Projekt, Bartosz Kaliszuk.

„Dieses Projekt hat für mich mehrere faszinierende Aspekte: Ich koordiniere ein Team von sechs Entwicklern, und wir haben viel Spielraum, um ein System für einen völlig neuen Geschäftszweig von Grund auf aufzubauen. Das ist eine große Herausforderung, aber ich liebe sie.”

Bartosz Kaliszuk, Senior Software Engineer

Unser System geht über eine einfache Ordermaschine hinaus, die lediglich offene Positionen schließt. Wir entwickeln auch Algorithmen, die sich auf maschinelles Lernen und neuronale Netze stützen, um die Auftragsbücher und Echtzeitinformationen rund um alle Kauf- und Verkaufsaufträge zu analysieren und Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Schnell und fehlerfrei

Ein entscheidendes Merkmal dieser Algorithmen ist ihre Geschwindigkeit, denn sie müssen Chancen schneller erkennen als die Konkurrenz. Daher kombinieren wir verschiedene Datenbankarchitekturen wie relationale und Zeitreihen-Datenbanken, um so die Leistung des Systems zu steigern.

Die besondere Schwierigkeit besteht jedoch darin, ein System von Grund auf zu entwickeln, das nicht nur schnell, sondern auch genau und stabil ist, da jeder Fehler zu kostspieligen Fehlentscheidungen führen kann. Deshalb haben wir ausgeklügelte Metriken entwickelt, um die Qualität der Daten zu messen, die in die Algorithmen einfließen. Zudem nutzen wir testgetriebene Entwicklung, also einen Ansatz, bei dem entsprechende Tests vor dem Schreiben des Funktionscodes entworfen werden. Dies führt dazu, dass die von uns entwickelte Software modularer, anpassungsfähiger und robuster wird.

Bereit für weitere Märkte

Für all diese Zwecke haben wir eine flexible, skalierbare Architektur entwickelt. So können wir das System später über die Strom-Spotmärkte hinaus auf weitere Märkte ausweiten. Dazu gehören etwa verschiedene internationale Börsen, stärker regulierte Terminmärkte, andere Rohstoffmärkte für Gas, Öl, Kohle oder auch für Fracht, CO2 oder Devisen. Ein solches System könnte schließlich zu einer mandantenfähigen Anwendung werden, mit der verschiedene Kunden gleichzeitig bedient werden können.

Nach der Fertigstellung wird unser Kunde über ein autonomes System verfügen, das schnell, effizient und fehlerfrei ist und rund um die Uhr funktioniert. Es wird die Händlerinnen und Händler von täglichen Aufgaben befreien und es ihnen ermöglichen, sich auf die kreative Herausforderung der Identifizierung von Handelsideen und der Optimierung von Algorithmen zu konzentrieren. All dies verschafft unserem Kunden einen dauerhaften Vorteil auf einem wettbewerbsintensiven Markt.